證監會：股市異動系光大交易系統缺陷所致

證監會：股市異動系光大交易系統缺陷所致

2013年 08月 19日 08:07

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國證券監督管理委員會（簡稱：證監會）周日發布公告稱，造成周五中國股市大幅波動的原因是光大證券(Everbright Securities Co., 601788.SH)策略交易投資系統存在設計缺陷，而非人為操作差錯。

證監會稱，經初步核查，光大證券自營的策略交易系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分，存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，并被連鎖觸發，導致生成巨量市價委托訂單，直接發送至上交所，累計申報買入人民幣234億元（約合38億美元），實際成交人民幣72.7億元。

證監會發言人表示，在核查中尚未發現人為操作差錯，但光大證券該項業務內部控制存在明顯缺陷，信息系統管理問題較多。

證監會還稱，決定對光大證券正式立案調查。

證監會發言人表示，當前證券期貨經營機構資本充足，流動性充沛，風控合規體系健全，業務運營規范穩健。此次事件是我國資本市場建立以來的首例，是一起極端個別事件，但暴露出的問題足以引起整個證券期貨行業的高度警覺，必須以此為鑒，舉一反三，吸取教訓，堵塞漏洞，完善制度，堅決防止類似問題再次發生。

周五，上證綜合指數一度在短短幾分鐘內就飆漲5.6%，之后收盤下跌。受此影響，香港恒生指數盤中也一度上揚，但最終收盤也走低。

光大證券股票周五盤中暫停交易，該公司隨后發布公告稱，發現內部交易系統出現問題，正在展開調查。

Esther Fung