摩根大通巨虧：風險管理負責人被疑不稱職
摩
根大通 (J.P. Morgan Chase & Co. JPM -2.93% ) 的一個部門在今年早些時候因為交易失誤給該公司造成至少 20 億美元的損失﹐而據知情人士說﹐該部門的風險管理負責人在擔任本部門交易員時曾造成上千萬美元的損失。這些人士說﹐今年 2 月份被任命為首席投資辦公室 (Chief Investment Office) 首席風險官、本月被解除該職的戈爾德曼 (Irvin Goldman)﹐2008 年在摩根大通擔任交易員時﹐曾有一筆交易虧了 1,000 萬到 1,500 萬美元。
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這些人士說﹐2008 年年底﹐摩根大通得知監管部門正在調查 Cantor Fitzgerald 公司的交易行為時﹐叫停了戈爾德曼的交易並讓他休假。
戈爾德曼在 2007 年年底之前曾是該公司高管。
戈爾德曼並沒有因為對 Cantor 公司的調查結果而被指存在過錯或受到處罰。他也沒有因為摩根大通 20 多億美元的損失而被指存在任何過錯。
據知情人士說﹐目前擔任顧問職務的戈爾德曼預計將會離開摩根大通。
在摩根大通努力弄清今年交易虧損的發生過程、以及是否能將其歸咎於風險管理失靈之際﹐戈爾德曼的背景﹐以及首席投資辦公室前任負責人德魯 (Ina Drew) 於 2010 年 9 月再度任命戈爾德曼協助制定該部門的交易策略這一決定﹐都有可能引起關注。
戈爾德曼拒絕為本文置評。
事情發生後﹐摩根大通的現任和前任員工都在想﹐既然戈爾德曼在其華爾街生涯的大部分時間里都是擔任交易員﹐且沒有證據表明他有過風險管理經驗﹐為什麼他還會被安排到一個至關重要的監督崗位上去？不清楚戈爾德曼與導致這一 20 億美元巨虧的交易失誤有沒有直接聯繫﹐但作為首席投資辦公室的風險管理負責人﹐他可能被賦予了監督風險限制和交易頭寸的職責。
Associated Press
一名男子在摩根大通紐約總部樓外打電話。
首席投資辦公室的交易虧損引起監管機構和司法部的注意。司法部已經立案調查﹐參議院一個重要委員會也在上週四表示將要求摩根大通首席執行長戴蒙 (James Dimon) 出席聽證會。
戈爾德曼與在 2007 年 11 月至 2012 年 1 月期間全面負責摩根大通風險管理工作的朱布若 (Barry Zubrow) 是平輩姻親關係。朱布若現任摩根大通公司監管事務負責人。
戈爾德曼從來沒有直接在朱布若手下任職。記者週日打電話到朱布若家里﹐但被告知朱布若無法接聽電話。
知情人士說﹐戈爾德曼曾擔任 Cantor Fitzgerald 公司債務資本市場和資產管理業務的負責人長達四年﹐之後於 2007 年 10 月遭到解聘。在解聘前﹐他管理的抵押貸款支持證券部門因一系列交易遭受至少 3,000 萬美元的虧損。
不過﹐令 NYSE Arca 執行部門調查人員感興趣的是﹐他在一年之前從事的交易。NYSE Arca 是紐約泛歐交易所集團 (NYSE Euronext, NYX) 旗下子公司。
根據 NYSE Arca 的文件﹐Cantor Fitzgerald 負責債務資本市場的首席執行長在 2006 年 1 月到 12 月使用個人賬戶和公司賬戶同時從事相同生物技術證券的當日平倉交易。而該公司並沒有監督這一可能引起利益沖突並違反紐約泛歐交易所集團某些規定的行為。
戈爾德曼當時的頭銜是債務資本市場首席執行長。熟悉這份文件的人證實﹐這名未具名的高管指的正是戈爾德曼。
NYSE Arca 的文件稱﹐該交易所於 2010 年 4 月結束了調查。文件中說﹐Cantor 沒有對公司時任債務資本市場首席執行長的個人和自營證券交易進行合理地監管﹐以確保其符合聯邦證券法律的規定。Cantor 通過支付 25 萬美金了結了 NYSE 的調查﹐沒有承認也沒有否認有任何違法行為。文件中沒有提到戈爾德曼的名字。
戈爾德曼 2008 年 1 月加入摩根大通﹐成為摩根大通首席投資辦公室的交易員。知情人士說﹐在得知 NYSE Arca 就他在 Cantor Fitzgerald 從事的交易活動展開監管調查後﹐摩根大通於 2008 年 9 月讓戈爾德曼休假。
在摩根大通讓他休假後﹐戈爾德曼成立了一家總部設在紐約的咨詢公司 IJG Advisors LLC。他在 2010 年 9 月再次加入摩根大通首席投資辦公室﹐這一次他的職責主要專注於戰略。
摩根大通現任首席風險長豪根 (John Hogan) 選擇了戈爾德曼擔任首席投資辦公室的首席風險長﹐這個職位此前由維蘭德 (Peter Weiland) 擔任﹐維蘭德現在仍在摩根大通的首席投資辦公室任職。
與摩根大通關係密切的一名人士說﹐豪根當時不知道戈爾德曼在 Cantor Fitzgerald 的事﹐也不知道摩根大通早先的交易虧損。這名人士補充說﹐豪根知道戈爾德曼是德魯敬重的人物。四月末交易損失越來越多時﹐豪根接管了該部門日常的風險管理工作。
Julie Steinberg / Dan Fitzpatrick
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